說起大佛寺在西夏的修建，應該與一個印度僧侶有關，他就是曇無讖。
曇無讖（公元385—433），北印度人，6歲喪父，出家為僧。十歲的曇無讖就聰穎超群，一天能背誦300多頌經文。最初他學習小乘佛學，后來遇白頭禪師，就跟著專功大乘涅盤學。約公元411年，曇無讖攜《大般涅盤經》和《菩薩戒經》東適北涼弘揚佛法，當時北涼國都仍在張掖，北涼王沮渠蒙遜對曇無讖接待甚厚。曇無讖給張掖僧人法進初傳菩薩戒，法進再發揚光大，曇師門徒眾多。曇無讖頗為看重法進，兩人合譯《戒本》一卷。曇無讖于421年譯出《大般涅盤經》，涅盤學由此興盛，曇無讖成為中國涅盤宗的宗師。但由于北魏太武帝一心想要博學多識、秘咒神驗的曇無讖，并禮兵相加，北涼王沮渠蒙遜“既吝讖不遣，又迫魏之強”，妒心發作，于北魏延和二年（公元433）三月殺害了曇無讖。曇死后，張掖大佛寺（當時的迦葉如來寺）為紀念曇無讖，更加弘揚涅盤學思想，并造涅盤像供奉，該寺便成為涅盤宗的重要發祥地。但是，公元444年，北魏開始焚滅佛教，曇無讖門徒將所制的曇無讖佛像秘藏于迦葉如來寺內，之后逃至西域。
660年后，西夏崇宗永安元年（1098），西夏國師嵬咩在張掖大佛寺（當時稱迦葉如來寺）的一座大土丘下掘得古臥佛像，對于臥佛像的具體情況我們無法詳知，《西夏書事》記載：當時張掖僧人將3尊臥佛像獻給了西夏國王乾順，乾隆十二年重修臥佛殿碑記中有“碧玉臥佛”的記載。由于臥佛像的出土，引起了社會的轟動，“時四境之內，僧行善徒，傳聞忻躍，奔走聚觀”。嵬咩國師發愿“欲建宏剎，用崇祗奉”，他上下呼吁，籌集財物，最后得到西夏王乾順的鼎力支持，公元1103年，乾順為了替母后梁氏祈求冥福，敕建臥佛寺。臥佛殿建成了，塑造龐大的佛像卻成了難題，嵬咩絞盡腦汁，日思夜想，忽因一夢提示，先用木枋構建臥佛骨架，再于骨架外釘木板，最后裹泥膚并妝塑彩繪成臥佛巨像，這種將建筑藝術與塑像藝術融為一體的做法成為中國塑像史中的一大創舉，這便是今天張掖大佛寺大佛殿臥佛塑像的原形。
“元朝天下，宋朝皇帝”
嵬咩法師公元1103年由皇室資助建成迦葉如來寺，迦葉如來寺由此邁入皇家寺院歷程。也許正是由于迦葉如來寺的皇家背景，當西夏被蒙古人滅國后，才能得以保存下來，許多歷史學家也正是從一些文物遺存中開發研究資源，挖掘西夏王朝的歷史痕跡，引導人們去揭開它朦朧的面紗，叩開黨項民族的歷史文化奧秘之門。
